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Robôs de Investimento: entenda o que são e como lucrar com eles!

13 de novembro de 2017 Escrito por Bitcoin, Investimentos, Reportagens, Tecnologia 0 comentarios em “Robôs de Investimento: entenda o que são e como lucrar com eles!”

A tecnologia trouxe várias inovações disruptivas ao universo dos investimentos. Uma dessas rupturas são os robôs de investimento. Em linhas gerais, os robôs de investimento estão relacionados ao uso de algoritmos (sequências de ações lógicas) para executar uma operação se um determinado evento, assim como programado pelo desenvolvedor acontecer. Eles podem ser 100% automáticos ou não, deixando para o computador realizar apenas algumas ações especificas enquanto o investidor toma a decisão final.

As grandes companhias de investimentos já utilizam estes algoritmos há décadas anos. Entretanto, nos últimos dez anos, esta tecnologia está se tornando cada vez mais popular entre os investidores pessoas-físicas.

Podemos dividir o investimento automatizado, ou o investimento com robôs em três grandes categorias: o robô investidor ou robô trader, o robô indicador e o robô advisor.

 

O robô trader

É um robô (ou melhor dizendo, algoritmo) que, baseado em alguma estratégia definida pelo usuário, irá executar operações de compra ou venda de um modo 100% automatizado, sem intervenção humana. O contato com o humano acontece apenas durante o desenvolvimento e otimização do sistema.

O robô indicador

Indicadores técnicos são muito comuns no universo dos traders. Com eficácia questionável estes indicadores podem ser inseridos em robôs de investimento e, dado que algum evento especifico aconteceu, como um determinado nível de preços, ou um indicador – ou conjunto de indicadores – atingindo um determinado valor, o sistema envia alertas aos usuários, sem necessariamente enviar uma ordem de compra ou venda ao mercado.

O robô advisor

Este é muito comum nas corretoras de valores. Ele nada mais é do que um conjunto de regras que determina como é o seu perfil de investidor e faz recomendação de quais são os melhores ativos para se investir baseado neste perfil. Dentre os três tipos de robôs de investimento, é o mais simples e serve apenas para direcionar quais os investimentos que devem ser feitos.

 

Vamos entender um pouco mais sobre o robô trader?

Dado o que descrevemos acima, certamente o mais interessante dos três robôs é o robô trader. E para saber mais sobre ele, é preciso entender o que é realmente um algoritmo. Falamos um pouco no começo do artigo e vãos entender melhor agora.

Um algoritmo nada mais é do que uma sequência de ações feitas para atingir um objetivo específico. Todos os dias você executa um algoritmo, da hora que acorda ao momento que vai dormir. E quando você dorme, seu corpo também executa diversos algoritmos. Preparar um suco, se arrumar para ir para o trabalho pela manhã são apenas alguns exemplos. E aquele seu app preferido no smartphone? Um conjunto de algoritmos!

Para deixar ainda mais claro, temos aqui um exemplo:

Algoritmo para ligar para alguém de um celular.

1 – Pegar o celular e abrir o app de chamadas

2 – Eu sei o número da pessoa?

2.1 – Se sim, digite o número

2.2 – Se não, busque pelo número na agenda

3 – Pressione chamar

4 – A pessoa atendeu?

4.1 – Se sim, converse

4.2 – Se não:

4.3 – Era importante?

4.3.1 – Sim, esperar um pouco e ligar novamente em poucos minutos OU deixar uma mensagem

4.3.2 – Não, ligar amanhã

5 – Encerrar a chamada

6 – Guardar o celular

Simples, não?

Existem 3 características que definem o que é um algoritmo válido:

Clareza – Não pode haver ambiguidade. Os passos devem ser claros e diferentes entre si

Entradas e saídas bem definidas – Um algoritmo deve saber o que fazer com os dados que você fornece, não existe a necessidade de informações que não sejam úteis ao algoritmo (não preciso de ovo para fazer um arroz ao forno, ao menos que a receita seja “Arroz com ovo ao forno”). Além disso, ao final das tarefas, sua saída – aquilo que você queria que o algoritmo fizesse – deve ser aquela que você esperava

Fim – Um algoritmo deve ser finito. Não pode ser executado para sempre – ao menos que essa seja a saída da sua tarefa.

Ok, agora que você já tem bem claro o que é e como se constrói um algoritmo, vamos aplicar esse conhecimento ao universo dos robôs de investimento. Uma estratégia bastante popular entre investidores é o rompimento da primeira hora. Após o final da primeira hora de negociação do dia, o investidor espera para comprar se o preço superar a máxima da hora anterior ou vende se o preço cair abaixo da mínima da hora anterior. Em forma simples de algoritmo, essa estratégia fica assim:

  1. Espere o fechamento da primeira hora de negociação
  2. Marque os preços de máxima e mínima daquela hora
  3. Monitore o preço atual:
    1. Se o preço atual for maior que o máximo da hora anterior, compre
    2. Se o preço atual for menor que a mínima da hora anterior, venda
  4. Se estiver comprado ou vendido:
    1. Verifique o preço atual
    2. Se estiver em x% de lucro ou y% de prejuízo, feche a operação
  5. Se não, não faça nada e espere o próximo dia

 

Claro que o algoritmo acima pode ser otimizado em relação ao tempo, ao valor do lucro ou prejuízo ou até mesmo escrito em uma maneira mais eficiente para o computador. Entretanto o objetivo aqui é ser mostrar didaticamente um exemplo de robô trader.

Usando Robôs de Investimento com Bitcoins

Existem outras inúmeras estratégias que podem ser implementadas. Falando especificamente do mercado de Bitcoins uma bem interessante é a chamada arbitragem. Em linhas gerais é a prática de investir na diferença de preço entre dois ou mais mercados. Quando o preço de um mesmo ativo atinge uma combinação de desequilíbrio entre diferentes mercados, o robô que realiza a arbitragem tem como lucro a diferença entre os preços de mercado.

Nesse sentido, a Atlas, uma fintech de investimentos financeiros, desenvolveu o Quantum. O Quantum é um algoritmo que analisa, em tempo real, ofertas de compra e venda de Bitcoin em diversas bolsas de negociação da moeda ao redor do mundo. Quando detecta uma diferença lucrativa nos preços da moeda digital, o sistema envia ordens para comprar o ativo onde ele está mais barato e vender onde está mais caro. O lucro dessas operações é realizado diariamente, com o saldo sendo atualizado na conta dos nossos clientes.

Basicamente, o bitcoin é comprado em exchanges onde ele está mais barato e vendido onde está mais caro. O sistema opera através das bolsas Kraken, BitStamp, BitFinex e Okcoin. A Atlas é pioneira não apenas devido ao desenvolvimento de um sistema de arbitragem automatizada com Bitcoins, mas também por tornar o investimento em algoritmos acessível a qualquer investidor.

Confira mais informações sobre o Quantum aqui!

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